Este
libro es una introducción a la Optimización dinámica. Al lector no se le exige
ningún conocimiento previo sobre el tema. Utiliza una metodología progresiva,
de forma que a partir de la comprensión básica y rigurosa de los conceptos
matemáticos, se ilustra cada concepto, propiedad y condición con ejemplos, y se
ejercita al lector para que adquiera habilidad para utilizar adecuadamente las
técnicas que se presentan, y se finaliza con la aplicación de los conocimientos
adquiridos a la Teoría económica, la Economía financiera y la gestión de
Recursos naturales, sin renunciar a otras aplicaciones clásicas puntuales a
problemas de Física, Ingeniería e Investigación operativa. Al final de cada
capítulo se presentan alrededor de diez ejercicios propuestos.
Los conocimientos previos necesarios
para seguir el libro son básicos de álgebra lineal, análisis matemático,
programación matemática y ecuaciones diferenciales. Para la parte de control estocástico
se requieren conocimientos básicos de estadística. Para seguir los ejemplos y
aplicaciones con contenido económico es suficiente con haber seguido
previamente un curso de introducción a la economía.
El libro se compone de cinco partes:
introducción, cálculo de variaciones, control óptimo en tiempo continuo,
control óptimo en tiempo discreto y control estocástico en tiempo discreto.
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